• ВВЕДЕНИЕ
• Глава 1. Теоретические аспекты построения прогнозов для российского фондового рынка
1. Проблема нестабильности российского фондового рынка
2. Классификация прогнозных моделей
3. Статистические модели прогнозирования
• Факторные регрессионные статистические модели
• Оценки факторных статистических моделей
• Многофакторные регрессионные статистические модели
4. Прогнозные модели на основе нейронных сетей
5. Экспертные модели прогнозирования
6. Методы оценки реальной стоимости акций
• Методы оценки стоимости предприятий
• Преимущества метода дисконтированных денежных потоков
• Модель дисконтированного денежного потока объекта оценки
• Анализ результатов прошлой и прогноз результатов будущей деятельности компании
• Оценка затрат на капитал и величины процентной ставки, по которой следует дисконтировать будущий денежный поток
• Оценка горизонта прогноза и продленной стоимости
• Глава 2. Прикладные проблемы прогнозирования курсов акций на российском фондовом рынке
1. Факторы, влияющие на результаты краткосрочного прогноза курсовой стоимости акций
• Типы моделей прогнозирования курсовой стоимости
• Характеристики рынка
• Финансовое состояние компании
• Технологические характеристики эмитента
2. Краткосрочное прогнозирование курсовой стоимости акций на основе многофакторной регрессионной модели (MR-oil)
• Многофакторная модель краткосрочного прогнозирования курсовой стоимости акций российских нефтяных компаний
• Факторы, используемые в модели MR-oil
• Построение многофакторной модели и результаты прогнозирования
3. Нейросетевая модель для краткосрочного прогнозирования курсовой стоимости акций (MN-oil)
• Построение нейросетевых моделей
• Модель прогнозирования курсовой стоимости акций
• Классификация нефтяных компаний по скорости роста курсовой стоимости акций
4. Экспертная система для краткосрочного прогнозирования курсовой стоимости акций (ЕS-oil)
• Сравнение экспертного подхода и подходов на основе факторных моделей и нейронных сетей
• Построение экспертной системы для краткосрочного прогнозирования курсовой стоимости акций
• Исходные данные для экспертной системы краткосрочного прогнозирования
• Результаты прогнозирования по экспертной модели
5. Компьютерная программная реализация моделей прогнозирования курсовой стоимости акций ОАО Лукойл
• Общее описание программы
• Структура программы
• Глава 3. Оценка реальной стоимости акций российской нефтяной компании
1. Анализ результатов деятельности оцениваемой компании в 1995-1998 годах
• Информационная база для анализа результатов деятельности нефтяной компании
• Результаты производственной и финансовой деятельности компании в 1995-1998 годах
• Оценка средневзвешенных затрат на привлечение капитала компанией в 1998 году
• Расчет прочих показателей деятельности компании
2. Прогноз результатов деятельности компании
• Прогнозные допущения и постатейный прогноз на 1999-2003 годы
• Проверка корректности прогноза
3. Оценка реальной стоимости компании и ее акций
4. Возможные направления совершенствования технологии оценки реальной стоимости акций российских нефтяных компаний
• Список литературы

НАЗАД